簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: "資訊管理系".dept (精準) and ckeyword.raw="模糊時間序列"


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    以模糊時間序列為主的類神經網路方法預測臺灣證券交易所股價指數選擇權價格
    • /97/ 碩士
    • 研究生: 洪振家 指導教授: 呂永和
    • 近年來,選擇權價格預測已成為財務領域的熱門研究議題,選擇權價格會被多項因素所影響,例如:標的證券的價格、選擇權的履約價格等因素。最近雖然有許多學者專家提出預測選擇權價格的方法,但是精準地預測選擇權的…
    • 點閱:336下載:15

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    使用加權模糊時間序列預測匯率
    • /95/ 碩士
    • 研究生: 周育如 指導教授: 呂永和
    • 近年來由於金融市場的自由化及政府減少對外匯市場的干預,新台幣匯率跟隨國際市場大幅波動、劇烈升貶的情形屢見不鮮。如何正確的預測外匯走向是一個非常重要的課題,尤其對於以國際貿易為主要經濟活動的台灣而言,…
    • 點閱:264下載:3
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